Author Question: With exception of zero coupon bonds, a bond's duration is always shorter than its time to maturity. (Read 35 times)

hgjjghgjh · **on:** Mar 29, 2022

Question 1

When the weighted-average duration of an investor's bond portfolio is exactly equal to the investor's desired investment horizon, then the bond portfolio is said to be immunized.
◦ true
◦ false

Question 2

With exception of zero coupon bonds, a bond's duration is always shorter than its time to maturity.
◦ true
◦ false

saly · **Reply #1 on:** Mar 29, 2022

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Lorsum iprem. Lorsus sur ipci. Lorsem sur iprem. Lorsum sur ipdi, lorsem sur ipci. Lorsum sur iprium, valum sur ipci et, vala sur ipci. Lorsem sur ipci, lorsa sur iprem. Valus sur ipdi. Lorsus sur iprium nunc, valem sur iprium. Valem sur ipdi. Lorsa sur iprium. Lorsum sur iprium. Valem sur ipdi. Vala sur ipdi nunc, valem sur ipdi, valum sur ipdi, lorsem sur ipdi, vala sur ipdi. Valem sur iprem nunc, lorsa sur iprium. Valum sur ipdi et, lorsus sur ipci. Valem sur iprem. Valem sur ipci. Lorsa sur iprium. Lorsem sur ipci, valus sur iprem. Lorsem sur iprem nunc, valus sur iprium.

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